FXで、これまでに約430万円負けました。
しかも、
「昔はFXで負けていました。でも今は勝てるようになりました」
という成功談ではありません。
2026年10月現在も、僕はまだFXで勝てていません。
FX歴だけなら10年以上あります。
その間、ずっと負け続けていたわけでもありません。
数万円から始めた口座が100万円を超えたことがあります。
10万円から数十万円まで増やしたことも、一度ではありません。
そのたびに、
「今度こそ勝てるようになったんじゃないか」
と思いました。
でも結局、最後には大きく負ける。
また入金する。
増やす。
そして、また負ける。
これを何度も繰り返してきました。
過去の入出金履歴と現在の残高を整理すると、FXで失った金額はおよそ430万円になりました。
そして今も、僕はその430万円を取り戻せていません。
この記事は、430万円負けた人間が過去を振り返って、
「こうすればFXで勝てます」
と教える記事ではありません。
今も負けている人間の記録です。
なぜ何度も資金を増やせたのに、最後には失ってしまったのか。
なぜ全損しても、また入金してしまうのか。
そして、なぜ今になってAIを使ってEAを作り、もう一度FXと向き合っているのか。
10年以上の失敗を、一度整理してみようと思います。
この記事は「EA研究シリーズ」の第0話です。
FXで約430万円負けた僕が、AIを使ってEAを作り、バックテストとフォワードテストで「本当に優位性があるのか」を検証していきます。
成功した結果だけではなく、失敗したEAや破綻した検証も含めて記録していきます。
FXの始まりは、パチスロのハイエナだった
僕がFXを始めたのは、大学生の頃です。
最初から投資に興味があったわけではありません。
きっかけはパチンコでした。
友人に誘われてパチンコを始め、そのままハマりました。
当然、最初は普通に負けていました。
お金がなくなって親に借りて、怒られたこともあります。
さすがに、
「パチンコって勝つ方法ないの？」
と思って調べました。
そこで知ったのが期待値という考え方です。
パチスロには、条件によって打ち手側の期待値がプラスになる台がある。
いわゆる「ハイエナ」を知ってから、僕の立ち回りは大きく変わりました。
それまで好きな台を好きなように打って負けていたのが、期待値を意識するようになってからは、ほとんど負けなくなりました。
もちろん、簡単ではありません。
換金率も考えなければならないし、同じように期待値を追っているライバルもいます。
本気でやろうとすると、かなりシビアです。
それに本音を言えば、期待値だけを追い続けるよりも、好きな台を乱れ打ちして勝った日の方が楽しかった。
当時は店内でタバコも吸えたので、隣でタバコを吸われるのが本当に嫌だったことも覚えています。
それでも、
「ギャンブルでも期待値を追えば勝ちやすくなる」
ということを、このとき初めて知りました。
そして次に考えました。
「もっと稼げる方法はないのか？」
調べていく中で見つけたのがFXでした。
「昼はパチスロ、夜はFX」ができると思った
FXに惹かれた理由の一つが、ほぼ24時間取引できることでした。
大学生だったので時間はあります。
昼間はパチスロ。
帰宅したらFX。
これなら一日中お金を稼げるんじゃないか。
しかも、
「昼にパチスロで負けても、夜にFXで取り返せるかもしれない」
そんな甘い考えもありました。
僕は昔から、とにかく負けるのが嫌いでした。
株ではなくFXを選んだ理由は、必要な資金の少なさもあります。
当時は今ほど少額から株を始めやすい環境ではありませんでした。
僕が現在勤めている会社の株も、当時は1000株単位でなければ買えなかった記憶があります。
一方、FXなら数万円でも始められる。
僕は5万円くらいから始めました。
最初のトレードは完全に「上がりそう・下がりそう」
当時はYouTubeでFXを検索すれば解説動画が大量に出てくるような時代でもありませんでした。
ほとんど何も分かっていません。
チャートを見て、
「上がりそう」
と思えば買う。
「下がりそう」
と思えば売る。
それだけです。
利確目標もありません。
損切りラインもありません。
最初は少額で取引していましたが、感覚をつかんだ気になると、張れるだけのロットを張るようになりました。
今考えれば、投資というよりほぼギャンブルでした。
ところが、そこで僕は厄介な成功体験をしてしまいます。
たまたま暴落をショートで捉えた
あるとき、ショートを持っていたら相場がものすごい勢いで下落しました。
含み益が5万円くらいになりました。
学生にとっての5万円は大金です。
めちゃくちゃ嬉しかったのを覚えています。
そして思いました。
「これはもっと下がる」
だから利確しませんでした。
一時はかなり大きな含み益になっていた記憶があります。
でも、利確目標なんて決めていません。
ただ、
「もっと増える」
と思って握っていました。
そして、相場は反転しました。
利益は減っていきます。
それでも、
「また下がるだろう」
と思って持ち続ける。
最終的には、口座資金までほぼなくなりました。
実家のこたつに入りながら、スマホで口座を見ていました。
「終わった……」
と思ったことを今でも覚えています。
そして何度も、
「あのとき利確しておけばよかった」
と思いました。
学生の僕にとって5万円は大金です。
パチスロである程度稼げていなかったら、立ち直れなかったかもしれません。
そのときは本気で、
「FXなんて無理だ」
と思いました。
未来の値動きなんて分からない。
それなら期待値を追えるパチスロの方がよほど確実じゃないか。
一度、FXから離れました。
ただ、今振り返ると、このときの成功体験はその後の僕のトレードにかなり悪い影響を与えた気がします。
大きく張って、当たれば大きく増える。
そして、
含み損になっても、持っていれば戻ってくることがある。
この感覚を覚えてしまいました。
社会人になって、またFXに戻った
大学を卒業して社会人になると、パチスロのハイエナを続けるのが難しくなりました。
日中は仕事です。
夕方から期待値のある台を探して打っていると、帰宅が遅くなり、翌日の仕事にも影響します。
一方、会社員になったことで、学生時代より自由に使えるお金は増えました。
当時は会社の寮に住んでいたので、比較的お金にも余裕がありました。
パチスロでは趣味打ちも増えて、せっかく稼いだ給料を減らしていました。
そこで、またFXを始めます。
学生時代よりは、一応勉強しました。
ゴールデンクロス。
MACD。
RSI。
ボリンジャーバンド。
いろいろなテクニカル指標をチャートに表示しました。
ただ、今振り返れば、
インジケーターを表示しただけで、結局は感覚で売買していました。
エリオット波動、ダウ理論、グランビルの法則などを本格的に勉強するようになったのは、30歳を超えた頃だったと思います。
FXについての知識は少しずつ増えていきました。
でも後になって、
FXに詳しくなることと、FXで勝てることは別なんだ
と思い知らされます。
「EAって24時間自動で金を稼いでくれるマシンじゃん」
社会人になると、トレードできる時間が限られます。
そこで興味を持ったのがEAでした。
EAなら、自分が仕事をしている間も自動で取引してくれる。
初めて知ったときは、
「24時間自動で金を稼いでくれるマシンじゃん」
くらいに思っていました。
自分でも作ろうとしました。
EAを作るための分厚い本を買ったことを覚えています。
mq4を書いてみました。
でも、エントリーや決済の処理をうまくプログラムできません。
途中で挫折しました。
本当に中途半端なところで終わりました。
そこで、
「完成しているEAを買ってみよう」
と考えます。
購入したEAは、後から考えればナンピンマーチン型でした。
当時の僕は、それがどんなリスクを抱えた仕組みなのか十分理解していませんでした。
結果は、見事に全損。
ここで一度、
EAを自分で作ることは完全に諦めました。
友人が作ったEAをみんなで実験した
それから数年後。
友人がEAを作り、複数の友人で実験的に運用することになりました。
それぞれが実際にEAを動かして結果を報告する。
その結果をもとに友人が改良する。
そんな実験でした。
ところが、運用すると破綻する。
改良する。
また運用する。
そして、また破綻する。
僕だけではありません。
他の友人も含めて、みんな破綻を繰り返しました。
最初はいろいろな報告が飛び交っていたグループLINEも、徐々に誰もコメントしなくなりました。
このEAもナンピンマーチン型でした。
M1で動かしていると、増えることは増えます。
でも最終的には破綻する。
そこで、
「時間足を上げたらどうなるんだ？」
と思いました。
自分でバックテストの方法を調べ、時間足を変えて検証しました。
するとM15では、過去約5年間のバックテストで破綻しませんでした。
かなり自信を持ちました。
今振り返れば、
バックテスト信者になっていたのかもしれません。
実際に運用を始めても資金は増えました。
10万円から始めた資金が数十万円まで増え、出金した分まで含めれば60万円を超えるところまでいきました。
バックテストでも破綻していない。
リアルでも増えている。
当然、
「これはいける」
と思いました。
でも、最後は大きな逆行に捕まりました。
数日間大きな含み損を抱え、最終的には破綻。
そこで身をもって学びました。
ナンピンマーチンEAは、過去のバックテストで長期間生き残ったからといって、未来の破綻まで否定できるわけではない。
過去5年間を生き残っていても、まだ経験していない未来の相場で破綻する可能性がある。
僕はここで、ナンピンマーチンEAをやめようと思いました。
それでも「裁量なら勝てる」と思った
この頃には、エリオット波動やダウ理論もかなり勉強していました。
EAがダメでも、
「自分で相場を見れば勝てるんじゃないか」
と思いました。
そこでゴールドを裁量でも取引していました。
そして、また厄介なことが起こります。
勝ててしまったんです。
高いロットでゴールドを取引し、たまたま大きな下落局面を捉えました。
0.5～1lot程度で取引していた時期もあります。
資金は一気に増えていきました。
過去の取引データを後から確認すると、口座残高が100万円を超えた時期もありました。
そのときは、
「エリオット波動トレードって、いけんじゃね？」
と思いました。
天狗になっていました。
出金しようとも思いました。
でも、これまでFXで負けてきた金額があります。
「この資金を元本にすれば、もっと増やせる」
と思ってしまいました。
結局、大きく失いました。
後から考えれば、手法が完成したわけではありません。
たまたまその時期の相場と、自分の目線が噛み合っていただけでした。
10万円を79万円まで増やしても、最後は全損した
その後も同じようなことを繰り返します。
10万円から始めた資金を、約4か月で79万円まで増やしたこともありました。
これもゴールドの裁量トレードです。
ここまで増えると、
「今度こそ本当に勝てるようになったんじゃないか」
と思います。
でも、僕のトレードには致命的な問題がありました。
損切りができませんでした。
正確には、最初から損切りを設定しないわけではありません。
設定した損切り位置に価格が近づいてくると、動かしてしまいます。
なぜそんなことをするのか。
理由は単純です。
それで何度も助かったからです。
ゴールドでは、特に短期足で一方向に大きく動いたあと、すぐ反対方向へ大きく戻ることがあります。
損切りせず耐えていたら、平均回帰して助かった。
それを何度も経験しました。
すると次も、
「今回も戻るんじゃないか」
と思います。
だから損切り位置を動かす。
さらに逆行すると、平均取得価格を少しでも近づけるためにナンピンする。
危険なのは分かっています。
それでもやってしまう。
さらに追い込まれると、
「この大金を一気に失いたくない」
という一心で両建てする。
でも、そのときにはもう手遅れでした。
最終的には身動きが取れなくなり、強制ロスカット。
全損しました。
今考えると、僕は損切りしないことで高い勝率を作っていただけだったのだと思います。
何度平均回帰で助かっても、戻らない相場が一度来れば、それまでの利益までまとめて失う。
ナンピンマーチンEAで経験したことと、ほとんど同じことを自分の裁量トレードでやっていました。
利益は早く確定するのに、損失は確定できない
さらに悪いことに、利益側では逆の行動をします。
本当は利益を伸ばしたい。
でもロットが大きいと怖くなります。
「せっかく増えた利益がなくなったらどうしよう」
と思って、利確してしまう。
実際、目標まで届く前に反転した経験もたくさんあります。
だから利益は早めに確定する。
一方、損失になると、
「まだ戻るかもしれない」
と耐える。
つまり、
利益は小さく確定するのに、損失は大きくなるまで持ってしまう。
そして大きく負けると、今度は別の感情が出てきます。
「取り返したい」
です。
全損しても、すぐにまた入金した
全損した直後は、当然かなりきついです。
それでも、僕はまた入金しました。
理由は、
なくしたものを取り戻したかったから。
一度79万円まで増やせた。
100万円を超えたこともある。
だったら、もう一度できるはず。
そう考えていました。
でも、同じようには増えません。
今なら、
自分に再現性のある実力があったのではなく、その時期の相場と自分の目線がたまたま噛み合っていただけだった
と思います。
それでも負けると、さらに取り返したくなる。
また入金する。
ロットを上げる。
そしてまた負ける。
この繰り返しでした。
気づけば約430万円負けていた
過去の入出金履歴と現在残高を整理すると、FXで失った金額はおよそ430万円になりました。
普通にやばい金額です。
もし社会人になった頃から、このお金を長期投資に回していたら。
今頃、もっと大きな資産になっていたかもしれません。
少なくとも、今より精神的に楽な生活ができていた可能性は高いと思います。
そして最近、自分でも気づいたことがあります。
僕は失った430万円だけではなく、
失った時間まで取り戻そうとしているのかもしれません。
僕は仕事を辞めて、もっと自由に生活したいと思っています。
長期投資が堅実なのは分かっています。
でも長期投資だけで仕事を辞められる資産を作ろうと思えば、時間がかかる。
430万円をパチスロで取り戻すのも大変です。
株で430万円の利益を出そうと思えば、それなりの元手も必要です。
すると頭に浮かびます。
「FXならハイレバレッジで取り戻せるんじゃないか」
430万円負けたなら、FXをやめればいい。
そう考えるのが普通なのかもしれません。
でも僕の場合は逆でした。
430万円負けたからこそ、FXをやめにくくなっている。
「取り返したら堅実に運用する」は矛盾している
もし今、失った430万円がそのまま戻ってきたらどうするか。
今の僕なら、その全額をハイレバFXに入れようとは思いません。
100万円程度を、長期運用できるEAで少しずつ増やしたい。
残りはもっと堅実に運用したい。
だったら最初からそうすればいい。
自分でも分かっています。
でも、
「まず失った430万円を取り戻したい」
という気持ちが消えません。
短時間で大金を稼げるという夢のような情報に踊らされるな。
時間をかけて堅実に増やせ。
10年以上遠回りして、ようやくそれが大事だと分かりました。
それでも、
「一発でデカく稼ぎたい」
という欲望は定期的に襲ってきます。
そして、また資金を溶かす。
昔の自分にも、今の自分にも言いたいです。
冷静に、堅実になれ。
AIの登場で、諦めたEA開発をもう一度始めた
一度は完全に諦めたEA開発ですが、今、もう一度取り組んでいます。
きっかけはAIの進歩です。
昔の僕は分厚い本を読みながらmq4を書き、エントリーや決済処理を実装するところで挫折しました。
ところが今は違います。
AIに頼めば、僕が昔あれだけ苦戦したロジックを数分でコードにしてくれます。
初めてそれを見たとき、
「素晴らしい」
と思いました。
同時に、
「これは早くやらないといけない」
とも思いました。
僕にできるということは、他の人にもできる。
これまでプログラミングが参入障壁になっていたEA開発に、大勢の人が入ってくる。
いずれここもレッドオーシャンになるかもしれない。
そう考えて、すぐにAIを使ったEA開発を始めました。
昔、自力では完成させられなかったEAを、十数年経ってAIと一緒にもう一度作り始めたわけです。
最初の目標は「ナンピンマーチンなしで勝つ」
EA開発を再開したとき、最初に考えたことはシンプルでした。
ナンピンマーチンを使わなくても勝てるEAを作りたい。
自分が考えたロジックをコードにする。
バックテストする。
ダメなら条件を変える。
またバックテストする。
最初は全然ダメだったEAの数字が、検証を繰り返すうちに少しずつ改善していく。
この作業はかなり楽しかったです。
そしてEAに対する考え方も、昔とは少し変わりました。
昔は、
「24時間自動で金を稼いでくれるマシン」
だと思っていました。
今は、
「自分が正しいと思っているトレードに、本当に優位性があるのかを調べるための実験装置」
として見るようになっています。
バックテストだけではありません。
期間を変える。
年代を分ける。
破綻する確率を調べる。
実際の相場でフォワードテストする。
少なくとも昔よりは、データを見るようになりました。
ただし、ここでも新しい問題が出てきました。
バックテストでは勝てる。でもフォワードではまだ勝てない
ここで、
「そして勝てるEAが完成しました」
と書ければ綺麗です。
でも、現実はそうではありません。
バックテスト上では勝てるEAができています。
何度も検証して、数字が改善していくところも見てきました。
だから期待してフォワードテストを始める。
ところが、現実の相場ではまだ思ったような結果が出ていません。
率直な感想は、
「バックテストでは良かったのに、なんでフォワードでは結果が出ないの？」
です。
昔はバックテストで5年間破綻しなかったナンピンマーチンEAを信じて、結局破綻しました。
だから今は、
バックテストが良かったという理由だけで勝てるEAだとは思わないようにしています。
フォワードテストまで含めて確認しないと分からない。
これは430万円負けるまでに得た教訓の一つです。
AIに任せすぎて、本当に大丈夫なのか
もう一つ、不安があります。
今作っているEAの最初のアイデアは自分で考えています。
でも、その後の修正や改善をAIに任せることがあります。
すると検証を繰り返しているうちに、
最初に自分が作ろうとしていたEAとは違うものになっている
ことがあります。
バックテストの数字は良くなった。
でも、
AIに任せて改善された結果を、そのまま信じていいのか。
過去の相場に合わせすぎていないか。
ロジックの意味を、自分自身が理解できているか。
気がつかないうちに、また別の「バックテスト信者」になっていないか。
ここは今でも心配しています。
AIを使えば、昔よりはるかに簡単にEAを作れるようになりました。
でも、
簡単に作れることと、勝てるEAを作れることはまったく別の話です。
これは実際にやってみて痛感しています。
430万円負けた人間が、データからやり直したらどうなるのか
それでも、今やっている方向は間違っていないと信じています。
ただ、まだ結果は出ていません。
だから、このブログで、
「このEAなら勝てます」
と紹介するつもりはありません。
バックテストでダメだったEAも残します。
バックテストでは良かったのに、フォワードで負けたEAも記録します。
AIに改善を任せた結果、失敗したならそれも書きます。
そして、本当に優位性があるものが見つかったなら、その過程も記録します。
僕はこれまで何度も、
「今度こそ勝てる」
と思って失敗してきました。
だから今度は、うまくいった結果だけを見て判断するのではなく、
失敗も含めてデータとして残す。
430万円を失ったことは取り消せません。
10年以上遠回りした時間も戻ってきません。
でも、ここから先の行動は変えられます。
430万円負けた人間が、感覚ではなくデータからやり直したらどうなるのか。
ZerokaLifeでは、その過程を記録していきます。
そして今のところ、
僕自身にも、まだ結末は分かりません。
